Какой из двух вложений является более рискованным? Начните с ответа на этот вопрос с использованием стандартных

Тема урока: Сравнение рисков вложений с использованием стандартных отклонений и коэффициентов вариации

Разъяснение: Для сравнения рисков двух вложений можно использовать стандартные отклонения и коэффициенты вариации. Стандартное отклонение – это мера разброса данных относительно их среднего значения. Чем больше стандартное отклонение, тем выше риск вложения, так как значения могут сильно отличаться от среднего.

Коэффициент вариации (КВ) – это относительная мера риска, которая позволяет сравнить риски разных вложений. Он рассчитывается как отношение стандартного отклонения к среднему значению и умножается на 100%, чтобы получить процентную величину. Чем выше значение коэффициента вариации, тем выше риск вложения.

Для сравнения рисков двух вложений, сначала нужно рассчитать стандартные отклонения для каждого вложения. Затем рассчитывается коэффициент вариации для каждого вложения. Вложение с более высоким значением стандартного отклонения и коэффициента вариации будет считаться более рискованным.

Доп. материал: Предположим, что у нас есть два вложения A и B. Стандартное отклонение для вложения A равно 5, а для вложения B равно 8. Среднее значение для вложения A – 10, а для вложения B – 15. Рассчитаем коэффициент вариации для каждого вложения:

Для вложения A: КВ = (5 / 10) * 100% = 50%
Для вложения B: КВ = (8 / 15) * 100% = 53.33%

Исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что вложение B является более рискованным, так как имеет более высокий коэффициент вариации.

Совет: При сравнении рисков двух вложений с использованием стандартных отклонений и коэффициентов вариации, помните, что эти меры могут быть неполными и не учитывать другие факторы, которые могут влиять на риски вложений. Чтобы получить более точные данные и принять информированное решение, рекомендуется проводить дополнительный анализ и учитывать другие факторы, такие как исторические данные, тренды и финансовые показатели.

Задание для закрепления: У вас есть две акции компаний A и B. Стандартное отклонение доходности для акции A равно 12%, а для акции B – 8%. Средний доход для акции A составляет 15%, а для акции B – 10%. Рассчитайте коэффициент вариации для каждой акции и определите, какая акция более рискованная.